کتاب تحلیل داده‌محور ریسک در بازارهای مالی با استفاده از شاخص‌های پایداری، رفتارشناسی نوسان و مدل‌های پیش‌بینی پیشرفته

فصل 1 7
چشم‌انداز نوین ریسک در بازارهای مالی مبتنی بر داده‌های کلان و ریزدانه 7
تحول رویکردهای ریسک از الگوهای سنتی تا عصر داده‌های هوشمند 7
نقش هم‌افزای داده‌های کلان، داده‌های خرد و جریان‌های لحظه‌ای در بازتعریف ریسک 10
ادغام پایداری اقتصادی با ریسک‌سنجی مبتنی بر شاخص‌های پایداری 13
اثر ساختارهای رفتاری و روانی بازار بر معماری مدل‌های تحلیل ریسک 15
معرفی پارادایم تحلیل داده‌محور و مسیر پژوهشی کتاب 18
فصل 2 21
چارچوب‌های مفهومی شاخص‌های پایداری و پیوند آنها با ریسک مالی 21
مفهوم‌سازی پایداری در نظام‌های مالی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری 21
پیوند میان تاب‌آوری مالی و پایداری اقتصادی 24
نقش شاخص‌های محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در ریسک‌های نوظهور 27
سنجش پایداری و اهمیت آن در پیش‌بینی اختلالات بازار 30
رویکردهای نوین برای وزن‌دهی شاخص‌های پایداری در مدل‌های ریسک 32
فصل 3 35
رفتارشناسی نوسان و پویایی‌های واکنشی بازار 35
الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران و تأثیر آن بر نوسانات 35
تحلیل چرخه‌های احساسی بازار و اثرات بازخوردی 38
شناسایی الگوهای غیرخطی در رفتار قیمت‌ها و حجم معاملات 40
روابط میان نوسانات، شوک‌های بیرونی و رفتار توده‌ای 42
رفتارشناسی نوسان در وضعیت‌های بحرانی و بازارهای متلاطم 45
فصل 4 49
روش‌های استخراج ویژگی از داده‌های مالی برای تحلیل ریسک 49
پالایش و آماده‌سازی داده‌های پرحجم مالی 49
استخراج الگوهای نهفته با روش‌های پیشرفته تبدیل داده 52
ساخت شاخص‌های ترکیبی برای سنجش ریسک 56
کاربرد روش‌های ساختاریافته و بدون‌ساختار داده در اقتصاد مالی 58
معماری داده در سیستم‌های پیش‌بینی ریسک 61
فصل 5 65
مدل‌های سنتی و تکامل‌یافته پیش‌بینی ریسک 65
چارچوب‌های کلاسیک ارزیابی ریسک و محدودیت‌های آنها 65
پیشرفت‌های نوین در مدل‌های نوسان‌پذیری و گسترش ساختارهای GARCH 68
تحلیل حساسیت و عدم‌قطعیت در مدل‌های پیش‌بینی 70
ارزیابی مدل‌ها بر اساس شاخص‌های خطا و کارایی 73
تلفیق شاخص‌های پایداری با مدل‌های کلاسیک برای افزایش دقت پیش‌بینی 76
منابع 81